Размер позиции от риска

Как посчитать вручную

Расчёт отвечает на один вопрос: сколько лотов можно взять, чтобы при срабатывании стоп-приказа убыток не превысил выбранную долю счёта. Это арифметика управления риском, а не сигнал и не совет, что и когда покупать. Долю риска и цену стоп-приказа задаёте вы.

Допустимый риск в рублях — доля счёта. Риск на одну бумагу — расстояние от цены входа до стопа плюс комиссии входа и выхода. Допустимый риск делится на риск одного лота, дробная часть отбрасывается. Отдельно считается, сколько лотов вообще купит капитал без плеча; берётся меньшее из двух чисел.

Пример. Капитал 1 000 000 ₽, риск 1 % на сделку, вход по 250 ₽, стоп-приказ на 240 ₽, в лоте 10 бумаг, комиссия 0,05 % за сделку.

Итого 97 лотов: 970 бумаг на 242 500 ₽ (24,25 % капитала). Если стоп-приказ сработает ровно по указанной цене, убыток с комиссиями составит 9 937,65 ₽.

Что не учитывает расчёт

• Проскальзывание и гэпы: стоп-приказ может исполниться хуже указанной цены, тогда убыток окажется больше расчётного.
• Плечо и маржинальные требования не учитываются: расчёт ограничен собственным капиталом.
• Налоги не учитываются.
• Комиссия считается одним процентом от объёма при входе и при выходе; другие платежи в расчёт не входят.
• Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.